Finance numérique Un endroit incroyable pour commencer à découvrir l'univers des filiales est avec le texte exemplaire Choix, destins et différents subordonnés de John Structure. C'est léger sur la science, mais fait beaucoup de progrès. En particulier, il s'agit d'un prologue décent aux secteurs d'activité subsidiaires pour les personnes qui n'ont pas été plus tôt ouvertes à la finance.Lorsque vous êtes d'accord avec les idées utilisées dans les secteurs commerciaux monétaires, l'étape suivante consiste à commencer à découvrir l'échange et le modèle Dark Scholes d'une manière plus numérique. An Introduction for the Science of Monetary Designing de Dan Stefanica donnera l'intégralité des mathématiques (séparation, mélange, développement taylor, etc.) attendues pour gérer la condition de Dark Scholes. Il couvrira également "les Grecs" et l'estimation impartiale du pari essentiel. C'est un livre extraordinaire pour quelqu'un qui n'a pas les bases numériques de premier cycle nécessaires pour les textes ultérieurs.À ce stade, vous serez prêt à gérer les travaux intermédiaires, par exemple, Imprint Joshi's Ideas and Practice of Numerical Finance (un livre phénoménal, fortement suggéré), Paul Wilmott on Quantitative Finance (des clarifications incroyablement approfondies et pleines d'humour !), Baxter et Rennie's Mathématiques monétaires et première expérience de Salih avec l'arithmétique des subordonnés monétaires. Une information de travail décente sur les éléments de ces livres est une hypothèse adéquate pour toute entrevue quant à la zone de travail du front office.Si vous souhaitez approfondir l'hypothèse numérique à l'appui des subordonnés évaluant, les conditions différentielles stochastiques de Bernt Oksendal constituent un début extraordinaire, car elles ont de nombreuses activités SDE à gérer.Un message quelque peu important pour le travail dans le domaine du travail, mais un livre fondamental pour explorer la conception monétaire, est le spectacle en deux volumes de Steven Shreve - Mathématiques stochastiques pour la finance (Vol I et Vol II). Vol I se concentre sur les modèles d'évaluation discrets tandis que Vol II met l'accent sur les modèles incessants. Soyez averti que pour le Vol II, une base solide en sciences de premier cycle est requise - en particulier dans l'examen authentique, l'hypothèse de probabilité et l'hypothèse de mesure.
Data 1 Data 2 document 1 document 2 document 3 document 4 arienhost involved talks podpage kintil